तेजी से भारित चलती - औसत - समझाया

घातीय मूविंग औसत - ईएमए को घातीय मुनाफ़ा औसत से खाली करना - ईएमए 12- और 26-दिवसीय ईएमए सबसे लोकप्रिय अल्पकालिक औसतन हैं, और इन्हें चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) और प्रतिशत मूल्य थरथरानवाला जैसे संकेतक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। (पीपीओ)। सामान्य तौर पर, 50- और 200-दिवसीय ईएमए का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों के संकेत के रूप में किया जाता है। ट्रेडर्स जो तकनीकी विश्लेषण पर काम करते हैं, उन्हें औसत रूप से चलने वाली औसत बहुत उपयोगी और व्यावहारिक लगती है, जब सही तरीके से लागू किया जाता है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है या गलत तरीके से व्याख्या नहीं किया जाता है। आमतौर पर तकनीकी विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाली सभी चलती औसत उनकी प्रकृति, ठंड संकेतक नतीजतन, एक चलती औसत को किसी विशेष बाजार चार्ट में लागू करने से तैयार किए गए निष्कर्ष बाजार की चाल की पुष्टि करने या इसकी ताकत को इंगित करने के लिए होना चाहिए। अक्सर, जब एक चल औसत औसत सूचक रेखा ने बाजार में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रतिबिंबित करने के लिए एक बदलाव किया है, तो बाज़ार प्रविष्टि का इष्टतम बिंदु पहले ही पारित हो चुका है। एक एएमए कुछ हद तक इस दुविधा को कम करने की सेवा करता है। चूंकि एएमए गणना नवीनतम आंकड़ों पर अधिक वजन रखती है, यह कीमत की कार्रवाई थोड़ा सा कसकर गले लगाती है और इसलिए तेज प्रतिक्रिया देता है। यह वांछनीय है जब एक ईएमए का उपयोग व्यापार प्रविष्टि संकेत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईएमए की व्याख्या करना, सभी चल औसत सूचकों की तरह, वे रुझान वाले बाजारों के लिए बहुत बेहतर हैं। जब बाजार एक मजबूत और निरंतर अपट्रेंड में होता है ईएमए इंडिकेटर लाइन भी डाउन ट्रेंड के लिए एक अपट्रेंड और उपाउतार दिखाएगा एक सतर्क व्यापारी केवल ईएमए लाइन की दिशा पर ध्यान नहीं देगा बल्कि एक बार से दूसरे की तरफ से बदलाव की दर का भी संबंध होगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि एक मजबूत अपट्रेंड की कीमत की कार्रवाई को समतल करना और रिवर्स करना शुरू होता है, एक बार से अगले पश्चात ईएमए के परिवर्तन की दर कम होने लगती है, जब तक कि सूचक रेखा रूमानी नहीं होती और परिवर्तन की दर शून्य है। ठहराव के प्रभाव की वजह से, इस बिंदु से, या कुछ बार पहले भी, कीमत कार्रवाई पहले ही उलट होनी चाहिए थी। ऐसा इसलिए है कि ईएमए के परिवर्तन की दर में लगातार घटते हुए एक संकेतक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जो चलती औसतों के ठंडे प्रभाव के कारण दुविधा का सामना कर सकता था। एएमए ईएमए का आम उपयोग आमतौर पर अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाता है ताकि महत्वपूर्ण बाजार की चालें सुनिश्चित हो सकें और उनकी वैधता का पता लगा सकें। व्यापारियों के लिए जो इंट्रैडे और फास्ट-मूविंग मार्केट्स का व्यापार करते हैं, ईएमए अधिक लागू होता है। अक्सर व्यापारी व्यापार के पूर्वाग्रह को निर्धारित करने के लिए ईएमए का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक दैनिक चार्ट पर एक ईएमए मजबूत उतार-चढ़ाव दिखाता है, तो एक इंट्रेडय ट्रेडर्स रणनीति केवल इंट्रायड चार्ट पर लंबे समय से ही व्यापार कर सकती है। वेटेड मूविंग एवरेज़: द बेसिक्स ओवर साउथ, तकनीशियनों ने दो समस्याएं पाई हैं सरल चलती औसत पहली समस्या चलती औसत (एमए) के समय सीमा में है। अधिकांश तकनीकी विश्लेषकों का मानना ​​है कि मूल्य कार्रवाई उद्घाटन या समापन शेयर की कीमत, एमईए क्रॉसओवर एक्शन की सिग्नल खरीदने या बेचने का उचित अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए, विश्लेषकों ने हाल ही में मूल्य के आंकड़ों के मुकाबले अधिक तीव्रता से चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करके अधिक वजन प्रदान किया है। उदाहरण के लिए, एक 10-दिवसीय एमए का प्रयोग करके, विश्लेषक 10 वें दिन के समापन मूल्य का अनुमान लगाएगा और इस नंबर को 10 से बढ़ाता है, नौवें दिन नौ, आठवें एमए के पहले के आठ दिन और इतने पर एक बार कुल निर्धारित होने के बाद, विश्लेषक तब संख्याओं को जोड़कर मल्टीप्लायरों को जोड़ देगा। यदि आप 10-दिवसीय एमए उदाहरण के गुणक जोड़ते हैं, तो संख्या 55 है। यह सूचक रेखीय भारित चलती औसत के रूप में जाना जाता है। (संबंधित रीडिंग के लिए, सरल मूविंग एवरेज मेक टेंडर स्टैंड आउट की जांच करें।) कई तकनीशियन तेजी से चिकनी चलती औसत (एएमए) में फर्म विश्वास रखते हैं। इस सूचक को इतने सारे अलग-अलग तरीकों से समझाया गया है कि यह छात्रों और निवेशकों को समान रूप से भ्रमित करता है। शायद सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जॉन जे। मर्फ़िस तकनीकी विश्लेषण, द फाइनेंशियल मार्केट्स (न्यू यॉर्क इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंस, 1 999 द्वारा प्रकाशित) से आता है: सरल चलती औसत से संबंधित समस्याओं के दोनों में तेजी से चलने वाले औसत पते। सबसे पहले, तेजी से धुंधला औसत अधिक हाल के आंकड़ों के लिए अधिक वजन प्रदान करता है। इसलिए, यह एक भारित चलती औसत है। लेकिन जब यह पिछले मूल्य के आंकड़ों को कम महत्त्व प्रदान करता है, तो इसमें गणना के जीवन में सभी आंकड़े शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता हाल के दिनों की कीमत में अधिक या कम वजन देने के लिए भार को समायोजित करने में सक्षम है, जो पिछले दिनों के मान के प्रतिशत में जोड़ा जाता है। दोनों प्रतिशत मूल्यों का योग 100 तक बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, आखिरी दिनों की कीमत को 10 (.10) का भार सौंपा जा सकता है, जो पिछले 90 दिनों (90 .90) के वजन में जोड़ा गया है। यह कुल भार का अंतिम दिन 10 देता है। यह अंतिम दिन की कीमत 5 (.05) के छोटे मूल्य को देकर 20-दिवसीय औसत के बराबर होगा। चित्रा 1: एक्सपोनेंसिलीली Smoothed मूविंग औसत: ऊपर दिए गए चार्ट अगस्त 1, 2000 से 1 जून, 2001 तक नासडेक कम्पोजिट इंडेक्स से पता चलता है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ईएमए, जो इस मामले में बंद होने की कीमत के आंकड़ों का उपयोग कर रहा है नौ दिन की अवधि, सितम्बर 8 (एक काले नीचे तीर द्वारा चिह्नित) पर निश्चित बिकने वाला संकेत है। यह वह दिन था जब सूचकांक 4,000 स्तर से नीचे चला गया। दूसरे काली तीर एक और नीचे के पैर दिखाती है जो तकनीशियन वास्तव में उम्मीद कर रहे थे। नास्डैक 3,000 अंक को तोड़ने के लिए खुदरा निवेशकों से पर्याप्त मात्रा और रुचि पैदा नहीं कर सका। यह तो फिर नीचे दोबारा 16 अप्रैल, 1 99 5 को 16 9 .55 पर नीचे आ गया। 4. अप्रैल के उत्थान 12 को एक तीर से चिह्नित किया गया है। यहां सूचकांक 1,961.46 पर बंद हुआ, और तकनीशियनों को देखने के लिए शुरू हुआ कि संस्थागत फंड मैनेजर्स ने सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और कुछ ऊर्जा संबंधी मुद्दों जैसे कुछ सस्ते दाम उठाए। (हमारे संबंधित लेख पढ़ें: चलना औसत लिफाफे: एक लोकप्रिय ट्रेडिंग उपकरण रिफाइनिंग और चलने की औसत बाउंस।) एक ईडब्ल्यूएमए चार्ट क्या है एक ईडब्ल्यूएमए चार्ट क्या है एक ईडब्ल्यूएमए नियंत्रण चार्ट एक समय-भारित नियंत्रण चार्ट है जो घातीय रूप से भारित चलती औसत ईडब्ल्यूएमए चार्ट विशेष रूप से उन प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए उपयुक्त होते हैं जो समय के साथ एक बहती मतलब दर्शाते हैं, या किसी प्रक्रिया में छोटे बदलाव का पता लगाने के लिए। उदाहरण के लिए, एक ईडब्ल्यूएमए चार्ट ड्रॉफ्ट का पता लगाने में मदद कर सकता है जो उपकरण पहनने के कारण होता है ईडब्ल्यूएमए चार्ट का उदाहरण सेंटीफ्यूज रोटार के एक निर्माता एक हफ्ते के दौरान उत्पादित सभी रोटार के व्यास को ट्रैक करना चाहता है। व्यास लक्ष्य के करीब होना चाहिए क्योंकि छोटे बदलाव भी समस्याएं पैदा करते हैं। ईडब्ल्यूएमए चार्ट अंक नियंत्रण सीमा के भीतर हैं। कोई रुझान या पैटर्न नहीं दिखाए जाते हैं रोटर व्यास स्थिर लग रहे हैं। प्लॉट पॉइंट्स के आधार पर प्लॉट किए गए बिंदु क्या हैं, उप-समूह या व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आधारित हो सकते हैं। जब उप-समूह में डेटा होता है, तो तेजी से भारित चलने वाली औसत उपगम्य अर्थों से गणना की जाती है। जब आप व्यक्तिगत टिप्पणियों को साजिश करते हैं, तो ज़्यादा भारित चलती औसत गणना व्यक्तिगत टिप्पणियों से की जाती है। डिफ़ॉल्ट रूप से, चलती रेंज लंबाई 2 की है, क्योंकि लगातार अंक समान रूप से होने का उच्चतम मौका है। आप चलती रेंज की लंबाई भी बदल सकते हैं। ईडब्ल्यूएमए चार्ट के लिए वजन का चयन करने के लिए दिशानिर्देश ईडब्ल्यूएमए चार्ट पर प्रत्येक बिंदु के लिए गणना में पिछले अंक की जानकारी शामिल है एक उपयोगकर्ता-निर्दिष्ट भारिंग कारक के आधार पर अंक भारित किए जाते हैं। ईडब्ल्यूएमए चार्ट का एक फायदा यह है कि जब कोई छोटा या बड़ा मान गणना में प्रवेश करता है, तब उन्हें बहुत प्रभावित नहीं होता है। वज़न को बदलकर (जिसे लैम्ब्डा कहा जाता है) और नियंत्रण सीमा की चौड़ाई, आप लगभग किसी भी आकार की एक शिफ्ट का पता लगा सकते हैं इस वजह से, EWMA चार्ट का प्रयोग अक्सर लक्ष्य से छोटे बदलावों के लिए इन-कंट्रोल प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए किया जाता है। आमतौर पर, आप छोटे बदलाव का पता लगाने के लिए छोटे वजन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, 0.05 और 0.25 के बीच का वजन अच्छी तरह से काम करता है। नियंत्रण सीमा की चौड़ाई निर्दिष्ट करें डिफ़ॉल्ट रूप से, मिनिटैब नियंत्रण सीमाएं केंद्र रेखा से ऊपर और नीचे 3 मानक विचलन प्रदर्शित की जाती हैं। चार्ट के लिए नियंत्रण सीमा की चौड़ाई को बदलने के लिए, निम्न कार्य करें: Stat gt नियंत्रण चार्ट चुनें gt समय-वेटेड चार्ट gt EWMA। EWMA विकल्प पर क्लिक करें और फिर टेस्ट टैब पर क्लिक करें कश्मीर के तहत केंद्र बिंदु से 1 के लिए मानक विचलन से अधिक बिंदु का मूल्य बदलें। लापता उपसमूह के बारे में संदेश का मतलब है एक ईडब्ल्यूएमए चार्ट बनाने के लिए, आपके पास प्रत्येक उपसमूह में कम से कम एक गैर-अवलोकन अवलोकन होना चाहिए। यदि आपके पास एक उपसमूह है जहां सभी टिप्पणियां गायब हैं, तो मिनिटैब एक त्रुटि प्रदर्शित करता है और चार्ट उत्पन्न नहीं करता है।